Как читать биржевой стакан цен? Рассказываем простыми словами

Кроме этого, торговый стакан возможно прочитать. Изменить баланс между покупателями и продавцами могут крупные инвестиционные фонды и игроки с мощными ресурсами. Если равновесие было нарушено в короткий срок, то опытный трейдер способен определить появление важного игрока.

Если бумага достаточно ликвидная, то спрэд составляет всего несколько копеек. Наблюдение онлайн за контактом между агрессивными и пассивными офферами в биржевом стакане позволяет выстроить собственную торговую стратегию. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок.

Оцените, как плотно располагаются заявки, и каков средний спред. Альтернативные айсберговым заявкам торговые алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt тоже выявляются в биржевом стакане. Их создают сами трейдеры и применяют для постепенного набора позиций по выгодным ценам. Достаточно внимательно посмотреть на появляющиеся новые офферы в таблице, чтобы выявить определенную тенденцию при повторении однотипных сделок. Имеются в виду не те «страшные маркетмейкеры», которые «кукловодят рынок» и которыми пугают на форумах сторонники теорий заговоров.

С помощью таблицы можно быстро проверить ликвидность бумаги в определенный момент времени. Взглянув на количество асков и бидов по ценам, участник рынка намечает текущие уровни сопротивления или поддержки. Биржевой стакан и его анализ позволяют взвесить соотношение предложения и спроса. Один столбец таблицы занимает цена актива, другой – количество ордеров (по сути – лотов, контрактов) которые участники торгов готовы продать или купить по этой стоимости. В современных условиях биржевой стакан целесообразно использовать параллельно с другими средствами анализа, например, с ценовым графиком, лентой сделок и техническими индикаторами. Вкупе с другими инструментами он покажет себя максимально информативным и точным.

Трейдеры готовы сохранить криптовалюту, чтобы в будущем продать ее по более выгодному курсу. Курс актива напрямую зависит от спроса и предложения. Когда на торговой площадке появляется много новичков, у них есть только одна опция — купить криптовалюту.

Биржевой стакан: зачем он нужен и что показывает?

Если необходимо продать, то лучшая цена равна 74,8. Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов. Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена.

Так ведь галочка по «рыночной цене» в Сбербанк Инвестор не означает, что будет покупка по цене с прибавкой 2%. Выставлял и сам цену и пользовался «галочкой по рыночной цене» и всегда покупка происходила по лучшему самому стратегии торговли криптовалютой низкому предложению. (параллельно смотрел в стакан ради эксперимента). Конечно, возможно это у меня так совпало и повезло, но пока такие вот наблюдения были. Таблица может показывать, например, только зеленую зону.

Лоты могут быть и на валюту, например, чтобы продать или купить валюту на бирже, вам нужно минимум $1 тыс., потому что один лот равен тысяче. На сленге трейдеров стакан может быть полным или пустым. Полный стакан означает, биржи в россии что участникам рынка нравится ценная бумага, и они активно ее покупают и продают. Пустой стакан вы увидите в том случае, если бумага не пользуется спросом. Как уже отмечалось, обязательно смотрите ленту сделок.

Для открытия новостной ленты, необходимо в меню «Котировки и новости» найти пункт « Новости». Дождаться пробития плотности пассивных заявок и вместе с агрессивным участником войти в позицию на покупки. Когда ситуация обратная, то на рынке временная неопределенность, поэтому образованный сигнал стоит игнорировать. Красная зона – это отображение заявок, выставленных на продажу .

Настройка расширенных КВП

По сути, это очередь заявок, на которую ориентируется трейдер. Стакан в биржевой торговле – отличный торговый инструмент для оперативного отслеживания заявок и цен других участников рынка. Значительное преобладание заявок на покупку вызовет краткосрочный рост курса бумаги. Несколько крупных заявок на продажу по одной цене создадут уровень сопротивления. Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит.

Также можно ориентироваться на шкалу времени в ленте, если частота небольшая. В течение дня активность торгов, как правило ниже с 13 до 16 часов по МСК. Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке). В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент.

Новые стратегии форекс

После выбора типа сводной таблицы, в списке «Доступные таблицы» появляются названия всех таблиц этого типа на всех подключенных к системе рынках. Пользователь выбирает несколько таблиц из доступных, настраивает поля, и получает в новом окне объединенные данные. Пользователь сам описывает и создает сводные таблицы. Однажды созданные таблицы можно сохранить в конфигурации и, таким образом, пользоваться ими в NetInvestor Professional и после завершения рабочей сессии. Режим связанных окон – специальный режим, при котором фактическое содержание окон графиков и КВП («стаканов») зависит от того, какой тикер выбран в таблице котировок. Переключатель «Все сделки торговой сессии» – если выбран, формирует «динамическую», постоянно дописывающуюся историю сделок с начала текущей сессии.

Зачастую наиболее крупные заказы не закрываются автоматически, а попадают в стакан. Они оказывают существенное влияние на движение курса. Если заказы не закрываются, а через какое-то время отменяются, то курс с большой вероятностью пойдет в сторону этих заказов. К примеру, в стакане выставлен ордер на покупку большого количества биткоинов по рыночной цене, но встречного предложения долго нет, и заказ отменяется. Это касается не только самых крупных заказов, но и ордеров на меньшие суммы, если их много.

Таблица используется для анализа уровня спроса и предложения. Иначе говоря, позволяет оценить ликвидность и уровень оборота конкретного актива. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене.

Биржевой стакан в трейдинге

Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы». Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину стакана.

Сделки осуществляются автоматически в соответствии с выставленными трейдерами ордерами. Если встречного ордера по заявленной цене нет, он помещается в книгу приказов. — лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок».

Справа от кнопки «Купить Bid» можно выставить смещение цены на N-пунктов ниже. Для этого надо использовать галочку в середине панели. Ещё один фактор отрицательно влияющий на эффективность стакана – биржевые роботы. Это торговые алгоритмы которые могут за секунду несколько сот раз переставить свои заявки в стакане запутывая свои намерения. Обычному человеку тягаться с биржевыми роботами невозможно, поэтому анализировать стакан в котором они активно работают просто невозможно.

Информация

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

Инструмент обозначается принятым на бирже именем, сопровождается информацией об эмитенте, оферте, объеме эмиссии и т.д. Символьное обозначение, код инструмента называют «тикером». Окно «Новости» можно перенести на произвольный рабочий стол. Для этого используется команда контекстного меню «Перенести на рабочий стол» (контекстное меню открывается правым щелчком мыши в области окна). Какую полезную информацию можно получить заглянув в стакан? На самом деле он показывает очень много полезной информации.

Для наглядности они отображаются зеленым цветом. После пробоя плотности пассивных заявок с расположением стоп-лосса под пробитым gkfx отзывы уровнем. На отдельных биржах стаканы могут отличаться по структуре от стандартных таблиц, но информация в них содержится та же.

Лента сделок

Она является визуальным отражением только лимитных ордеров, близких по значениям к рыночной стоимости. Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей. Однако даже в таком ограниченном формате таблица заявок позволяет провести анализ рыночной ситуации, определить основные настроения и предугадать формирование новых тенденций. Первое, на что стоит обратить внимание, это количество заявок и их плотность в стакане. Как правило, для одного инструмента плотность заявок примерно одинакова для одной и той же фазы рынка.

Грамотное использование биржеваого стакана

Прежде чем работать с любой биржевой информацией, в NetInvestor Professional необходимо однозначно определить рынок, к которому она относится. Остаться вне рынка, понаблюдать, чем закончится контакт ордеров в консолидированной зоне, а затем входить в позицию уже на коррекции нового тренда. Помимо деления по размеру выставленных контрактов, заявки можно поделить по их стратегической предназначенности. В этом плане существуют пассивные и активные ордера. Как видите, в чистом виде заявки в котировочном стакане ничего не стоят и являются обычным набором цифр. Боты для высокочастотной торговли – это быстрые, умные и алгоритмические программы, заключающие минимум 30 сделок в час и работающие больше на скорость.

Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. На фондовом рынке миллионы участников и сотни ценных бумаг для торговли.